| 2018 |
| Do, Anh Xuan |
Maschinelles Lernen zur Identifikation von Kapitalmarktanomalien – eine empirische Studie |
| Stelzer, Lisa |
Anwendung von Spliced-Modellen zur Quantifizierung operationeller Risiken |
| Dreyer, Thea |
Trendtypen im FMCG-Bereich – Bildung und Charakterisierung anhand von GfK Consumer Panel Daten |
| Atsobolo, Ninon Hortense |
Nichtparametrische Schätzung des Leverage Effekts |
| Albig, Marie-Theres |
Multi-Perioden-Kreditportfoliomodellierung unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten: Vom Faktormodell zum Faktorcopulamodell |
| Le, Duc Tiep |
Right-Tail Information in Financial Markets |
| Ndengang Kiajie, Romaric Dief |
Sattelpunktapproximation für Students t-Statistik ohne Momentenbedingungen |
| Fallah, Mohsen |
Right-Tail Information in Financial Markets |
| 2017 |
| Möstel, Linda |
Schätzung von zeitdiskret beobachteten Markovprozessen, mit Anwendung im Kreditrisiko |
| Sauter, Michael |
Konstruktion parametrischer Probability-of-Default Profile unter Berücksichtigung von Konjunkturvariablen |
| Ossberger, Johannes |
Extremwerttheoretische Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken |
| Dehler, Kristina |
Bayesianische Methoden im operationellen Risiko |
| Rau, Anna |
Adaptive nichtparametrische Tests für das Zwei-Stichproben-Skalenproblem |
| Grzyb, Barbara |
Anpassungstests für multivariate Copula-basierte Zeitreihenmodelle |
| Hu, Yuqi |
Mathematische Modelle zur Vorhersage des Nutzerverhaltens auf einem Immobilienportal |
| 2016 |
| Hui, Alexander |
Konstruktion flexibler Verteilungsmodelle auf Basis des T-X-Y-Modells mit Anwendungen auf Finanzmarktdaten |
| Rende, Jonas |
Pairs trading – a comparison study of the most common approaches |
| Moser, Thorsten |
Jenseits von Value-at-Risk und Expected Shortfall: Alternativen und neuere Ansätze mit Anwendungen auf Kreditrisiken |
| Kurtz, Alexander |
Statistische Arbitrage: Entwicklung und empirische Überprüfung von Strategien für den Hochfrequenzhandel |
| Pfälzner, Fabian |
Einsatz von Tukey-type Verteilungen bei der Quantifizierung von operationellen Risiken |
| Fick, Hubert |
Die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung – eine Anwendung neuronaler Netze |
| Brug, Christoph |
Macroeconomic Forecasting with an Application to Credit Risk Management |
| Endres, Sylvia |
Statistical arbitrage pairs trading – an approach based on stochastic differential equations with application to high frequency data |
